上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金201

文章正文
发布时间:2019-01-21 07:21

上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金2018第四季度报告

2019-01-21 04:13来源:证券时报中央经济工作会议/基金/收益

原标题:上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金2018第四季度报告

  上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月21日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本《基金合同》生效日为2017年12月1日;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年12月1日)起6个月;建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

受中美贸易争端和去杠杆效应的影响,2018年宏观经济增速下行压力持续加大。中美贸易争端对于外需的影响是长期性的,其对进出口的负面影响已经开始显现。短期内,随着中美两国领导人在G20峰会上就经贸问题达成协议,为两国争取了90天的谈判窗口期。但长期来看,欧美联合遏制中国的趋势已相对确定。

去杠杆和金融强监管的推进,有效防范了系统性风险的发生。但同时也对企业的融资环境造成了一定影响。因此,在坚持监管大方向的基础上,央行提出要处理好稳增长与去杠杆、强监管的关系。鼓励金融机构加大对小微企业、民营企业等薄弱环节的支持力度等。

政策方面,中央经济工作会议提出,货币政策要适度松紧,保持流动性合理充裕。财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费。央行更是在2019年伊始宣布全面降准,支持实体经济发展,降低融资成本。各项政策均体现稳中求进,逆周期调节力度加大。

在国内外经济、政策、环境因素的共同影响下,2018年四季度市场继续维持震荡调整态势。目前市场总体估值已经趋于合理。与历史估值相比较来看,沪深300、中证500、A股指数等大部分市场指数估值已经处于历史底部区间。但在经济承压的情况下,盈利能力以及盈利和估值的匹配度将仍是市场关注的焦点。

上海地方企业当前普遍估值水平较低,未来受益于国企改革、产业升级以及上海自贸港建设、长三角区域一体化发展等规划的带动,或将迎来历史性的投资机会。

报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,保持了指数基金的本质属性,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7206元;本报告期基金份额净值增长率为-9.10%,业绩比较基准收益率为-9.07%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未进行债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金报告期内未投资股指货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资前十名证券中的浦发银行(600000)于2018年1月20日收到银监会四川监管局处罚决定,针对授信管理违规执行罚款46175万元。2018年5月4日收到银保险会处罚,罚没合计5855.927万元。我司经过研究评估,认为此事件对浦发银行经营业绩未产生重大的实质影响,对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该股经过合理的投资决策授权审批,符合指数基金投资管理规定。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

注:本基金于2017年12月1日成立。本公司于2017年11月23日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,000,000.00份,认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金注册的文件;

2、《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》;

3、《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年1月21日返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

阅读 ()

文章评论
—— 标签 ——
首页
评论
分享
Top